- Portfolio Optimization
- Risk Return
- Optimal weights
- Betas
- European Options
- Wiener Process
- Vanilla European Option
- Valuation
- Binomial trees
- Portfolio deltas
- Portfolio replication
- Martingalas
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Ejercicios para entender tres familias de modelos matemáticos utilizados en gestión financiera: La cartera de Markowitz y portafolios, Black & Scholes para valorar opciones y arboles binomiales y martingalas para analizar evolución de precios.
License
robayo/FINMATE1
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Folders and files
Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
Ejercicios para entender tres familias de modelos matemáticos utilizados en gestión financiera: La cartera de Markowitz y portafolios, Black & Scholes para valorar opciones y arboles binomiales y martingalas para analizar evolución de precios.
Topics
Resources
License
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published